东北财经大学研究生期末考试试题
课程名称：计量经济学类别:□必修年级：2011级 开课学院：数学及
数量经济学院
题号
―•
二
三
四
五
总分
题分
10
10
20
15
25
20
100
得分
评阅人
一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格 内，正确用T表示，错误用F表示）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.经典假设要求残差项零均值、同方差、无序列相关且服从正态分布。
2.有效性是指参数估计量的方差非常小，因而回归模型的精确度较高。
3.比较回归模型的R'要求模型具有相同的被解释变量。
4.多元线性回归模型解释变量T检验均显著，则联合显著性检验必定显著。
5.给定显著性水平&及自由度，若计算得到的T值超过T的临界值，我们将
拒绝零假设。
6.在杜宾一一沃森检验法中，检验统计量服从卡方分布。
7.多元回归中存在严重多重共线性，则违背了经典假设的要求。
8.当残差项存在自相关时，参数估计量是有偏估计量。
9.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有加类，则要引入川个虚 拟变量。
10.—个统计意义上好的回归模型必须具有较高的R'。
二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。
1.回归模型的ESS/TSS反映了    o
2.线性回归模型意味着模型中    是线性的。
3.高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则0LS估计量具 有线性性、
    性和    o
4 . 多元回归的总体显著性检验的原假设 为    O
5. 虚假自相关通常是指由于    原因而导致模型出现残差相关 性。
6.若因变量随着解释变量的增加呈现出指数增长态势，则对应的回归模型应
表为    O
7.若一个回归模型估计结果表明D.W.值=0. 28 ,则残差项可能存在
问题O
8.在检验异方差时，常用的残差方差替代指标为    °
9.为提高回归模型的预测精度，可以通过    及提高样本观测
值的分散度来进行。
10.虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本方式：    和乘法方
式。
三、简答题（共20分）
1、使用DW检验法來判断自相关的存在性，其主要的缺陷和不足在哪里？
（7分）
2、在异方差检验中‘WHITE检验相对于GLEISER检验而言，有何优势？
（6分）
3、当回归模型存在较严重的共线性时，将对模型参数的估计产生何种影
响？ （7分）
四、（共20分）
下表为针对我国30个钢铁企业的截面数据所构建的生产函数回归结果, 请据此回答下述问题：
Dependent Variable: LOG（Y）
Method： Least Squares
Date: 12/10/11 Time： 22:19
Sample: 1 30
Included observations: 30
var
Variable
Coefficient Std・
t-Statistic Prob・
Error
LOG(K)
0. 759876
0.052491
(A)
0. 0000
LOG (L)
(B)
0. 350258
1. 825789
0. 0836
c
经济学研究生-3.697646
3. 406631
-1. 085426
0. 2913

Prob(F-statistic)
R-squared
S. E.    of 0. 085260
regression
Sum    squared 0. 138118
resid
Log likelihood 24. 56097
Durbin-Watson 0.674900
stat
其中，Y代表国内生产总值（单位：亿元力K代表资本投入（单位：亿元） 和L代表劳动力投入（单位：人）。LOGO表示自然对数函数。
（1）请根据回归结果的相关信息，计算上表中（A）、（B）、（C）三处相应 数值。（3分）
（2）请写出得到的回归方程，并解释其所揭示的经济含义。（4分）