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《利息理论》模拟试题二
课程名称：__    利 息 理 论        考试形式：  开 卷
学习中心：_________              考试时间：  90分钟
姓    名：                                  学    号：______         
题号
一
二
三
四
总分
题分
20
20
40
20
得分
一、填空题（每空2分，共20分）
1、最先提出利息概念的是英国政治经济学家_____      __。
3、假定一个单位的投资在每个单位时间所赚取  的利息是相等的，而利息并不用于再投资。
按这种形式增长的利息，我们称为       。
4、将每次支付金额积累或贴现到比较期的方程称为                         。
5、利息强度一般用来衡量___                ________的变化率。
6、                              是指相同期限的金融工具在不同利率水平之间的关系，反映了这种金融工具所承担的风险的大小对其收益率的影响。
7、国际货币基金组织的贷款一般分为六种，它们是____                  ____   
__                                                                      _。
8、年金相邻的两个计息日期之间的间隔称为                     。
9、连续年金现值表达式为                         。
    10、100元在单利3%的情况下3年后的积累值为____________，如果在复利3%的条件下3年后的积累值为 ____________。
二、名词解释（每题5分，共20分）
1、复利
2、实际贴现率
3、时间图
4、期权
三、计算题（每题10分，共40分）
1、某人有1000元准备存款5年，现有两种存款方式：1)按年利率5.85%的单利。2)按年利率5.27%的复利；问哪种存款所得积累值较多？
2、已知年贴现率6％，每年年初支付利息，每半年转换一次，求6年末支付1000元的现值？
3、如果每季度末支付一次1000元，共支付5年，每季度计息一次的年名义利率为8％，求期末付年金的现值。
4、有一笔投资基金，在开始两年内每半年初存入3000元，后两年每季度初存入3000元，每月计息，年名义利率为12％，计算4年末该投资基金的积累值为多少？
四、简答题（每题10分，共20分）
1、中央银行在确定存贷款利率时，主要考虑的因素有哪些？
2、计算贷款余额的方法有哪些？请简要说明原理？
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《利息理论》模拟试题二参考答案
一、填空题（每空2分，共20分）
1、最先提出利息概念的是英国政治经济学家_威廉·配第__。
3、假定一个单位的投资在每个单位时间所赚取的利息是相等的，而利息并不用于再投资。按这种形式增长的利息，我们称为 单利  。
4、将每次支付金额积累或贴现到比较期的方程称为 价值方程  。
5、利息强度一般用来衡量_某一时刻的资金总量___的变化率。
6、    利率风险结构  是指相同期限的金融工具在不同利率水平之间的关系，反映了这种金融工具所承担的风险的大小对其收益率的影响。
7、国际货币基金组织的贷款一般分为六种，它们是普通贷款、中期贷款、补偿与应急贷款(其前身为出口波动补偿贷款)、缓冲库存贷款、补充贷款和扩大资金贷款_。
8、年金相邻的两个计息日期之间的间隔称为 计息周期  。
9、连续年金现值表达式为                         。
    10、100元在单利3%的情况下3年后的积累值为_109_，如果在复利3%的条件下3年后的积累值为 _109.27_。
二、名词解释（每题5分，共20分）
1、复利：利息被再投资以赚取额外的利息，按这样的方式增长的利息就称为复利。
2、实际贴现率：实际贴现率，是在1年内赚取的利息量(也可称为贴现量)与期末投资量的比率，用小写字母d表示。
3、时间图：时间图是一个一维的图形，其中时间单价沿一维正方向度量，付款则置于图上的对应时间点上。沿一个方向的付款位于图的上部，而沿另一个方向的付款则在图的下部。比较期用一个箭头表示。
4、期权：期权是一种新型金融工具，它的持有人有权在将来的某个期按某一固定价格买进或卖出证券，这个固定价格称为协定价格或成交价格。
三、计算题（每题10分，共40分）
1、某人有1000元准备存款5年，现有两种存款方式：1)按年利率5.85%的单利。2)按年利率5.27%的复利；问哪种存款所得积累值较多？
答：
故按年利率5.27%的复利存款所得积累值较多.
2、已知年贴现率6％，每年年初支付利息，每半年转换一次，求6年末支付1000元的现值？
答：设其现值为k,
3、如果每季度末支付一次1000元，共支付5年，每季度计息一次的年名义利率为8％，求期末付年金的现值。
答：
4、有一笔投资基金，在开始两年内每半年初存入3000元，后两年每季度初存入3000元，每月计息，年名义利率为12％，计算4年末该投资基金的积累值为多少？
答：由题意知，每月实际利率是1％，则每半年的实际利率为：
        每季度的实际利率为：
4年末该投资基金的积累值为：
四、简答题（每题10分，共20分）贷款利息多少
1、中央银行在确定存贷款利率时，主要考虑的因素有哪些？
答：1、社会资金总供求的状况。我国社会资金的供求变化主要表现为：居民储蓄已成为资金供给的最大来源，企业投资和政府支出构成资金需求的主要部分。从资金需求来看，随着企业制度的改革，投资的利率弹性必将增强。
2、一般的物价水平。物价水平是在利率确定中必须考虑的重要因素之一。居民的储蓄其实是对货币资金使用权的暂时让渡，在这期间，如果物价上涨，存款就会贬值，而物价下跌，存款就会升值。因此，为维护存款人的利益，就应保证有一个正的实际存款利率，即存款利率必须大于物价上涨率。
3、商业银行的效益。从业务范围来看，我国商业银行主要是通过吸收存款形成负债，通过发放贷款形成资产，存贷款利差收入是商业银行利润的主要来源，尽管从全球来看利差收入占银行总收人的比重不断下降，但在我国仍占70％以上，所以存贷款利差的确定对银行的效益具有重要影响。
4、对企业成本的影响。由于银行贷款是企业流动资金的主要来源，因此贷款利率的高低对企业总成本就会产生很大的影响。
2、计算贷款余额的方法有哪些？请简要说明原理？
答：计算贷款余额的办法有两种：过去法(Retrospective Method)和将来法(Prospective Method)。
过去法是根据贷款已经历的时间和偿还的积累值而计算贷款余额的方法，而将来法则是根据未来要偿还款的折现值计算贷款余额的方法。按照将来法，任何时刻的贷款余额等于余下的付款在这一时刻的现值。按照过去法，任何时刻的贷款余额等于原始贷款金额积累到这一时刻的值减去所有已付的款项在该时刻的积累值。