您的姓名： [填空题] *
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1. 关于β系数，以下表述正确的是( )。 [单选题] *
A．β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低 |
B．CAPM用β系数来描述资产或资产组合的特有风险大小 |
C．β系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度(正确答案) |
D．β系数是对放弃即期消费的补偿 |
2. 公司解散或破产清算时，公司的资产在不同证券持有者中的清偿顺序是( )。 [单选题] *
A．债券持有者优于普通股股东，普通股股东优于优先股股东 |
B．普通股股东优于优先股股东，优先股股东优于债券持有者 |
C．优先股股东优于普通股股东，普通股股东优于债券持有者 |
D．债券持有者优于优先股股东，优先股股东优于普通股股东(正确答案) |
3. 目前在我国各类债券市场中占据交易量和存量方面主导地位的债券市场是( )。 [单选题] *
A．上海证券交易所债券市场 |
B．商业银行柜台市场 |
C．银行间债券市场(正确答案) |
D．深圳证券交易所债券市场 |
4. 某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为﹣5%，则以下表述正确的是( )。 [单选题] *
A．该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% |
B．该基金在12个月中的最大损失为5% |
C．该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%(正确答案) |
D．该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95% |
5. 某二级债券基金，业绩比较基准：20%×沪深300指数收益率+75%×中债新综合财富(总值)指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后)，该基金当年实际收益率为2%。
该基金实际资产收益率及其指数业绩对比如下：根据上述信息，该二级市场基金当年超额收益率为( )。 [单选题] *
A．0.1% |
B．-0.1% |
C．2.1%(正确答案) |
D．1.9% |
6. 基金会计核算的内容，不包括以下( )业务。 [单选题] *
A．投资绩效评估(正确答案) |
B．证券交易核算 |
C．估值核算 |
D．权益核算 |
7. 以下不属于货币基金投资范围的是( )。 [单选题] *
A．剩余期限1年内的AAA级企业债 |
银行从业资格证申请B．剩余期限1年内的政策性金融债 |
C．剩余期限1年内的可转换债券(正确答案) |
D．1年内银行定期存款 |
8. 远期利率和即期利率的区别在于( )。 [单选题] *
A．计息方式不同 |
B．计息期限不同 |
C．付息频率不同 |
D．计息日起点不同(正确答案) |
9. 以下项目中，不应该在基金费用中列支的是( )。 [单选题] *
A．关于基金合同生效公告的信息披露费用(正确答案) |
B．销售服务费 |
C．基金合同生效后的信息披露费用 |
D．基金合同生效后的会计师费或律师费 |
10. 关于私募基金，以下表述错误的是( )。 [单选题] *
A．私募基金的投资者通常是机构投资者或投资经验和技巧较为丰富的个人投资者 |
B．一些私募基金会通过投资公募基金公司产品实现一些特殊的策略，如ETF套利等 |
C．私募基金的投资产品面向不超过250人的特定投资者发行(正确答案) |
D．私募基金所受的法律约束较少，投资渠道、投资策略都会更为多样化 |
11. 关于基金利润分配，以下说法错误的是( )。 [单选题] *
A．封闭式基金每年至少一次收益分配 |
B．开放式基金一定要进行利润分配(正确答案) |
C．基金分红公告要包含收益分配方案、时间和发放办法等 |
D．基金收益分配后净值不低于面值 |
12. 下列业务中，会降低企业短期偿债能力的是( )。 [单选题] *
A．企业从某国有银行取得3年期500万元的贷款 |
B．企业向股东发放股票股利 |
C．企业采用分期付款方式购置一台大型机械(正确答案) |
D．企业向战略投资者进行定向增发 |
13. 股利贴现模型不包括( )。 [单选题] *
A．负增长模型(正确答案) |
B．多元增长模型 |
C．零增长模型 |
D．不变增长模型 |
14. 一般情况下，相比于普通股，优先股具有( )风险和( )收益的特征。 [单选题] *
A．较低，较高 |
B．较高，较高 |
C．较低，较低(正确答案) |
D．较高，较低 |
15. 关于公司制私募股权基金，以下表述错误的是( )。 [单选题] *
A．公司制私募股权基金的投资者一般享有作为股东的一切权利 |
B．公司制私募股权基金的基金管理人会受到股东的严格监督管理 |
C．公司制私募股权基金通常具有较为完整的公司结构 |
D．公司制私募股权基金的投资者需要承担无限责任(正确答案) |
16. 依据全球投资业绩标准(GIPS)，以下有关买卖开支的说法正确的是( )。 [单选题] *
A．在计算收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支的部分(正确答案) |
B．在计算收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，必须使用估计的买卖开支 |
C．在计算收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，可以不扣除买卖开支 |
D．在计算收益时，如果无法从综合费用中分离实际的买卖开支，可以使用估计的买卖开支或不扣除买卖开支，但需要向投资者披露说明 |
17. 关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是( )。 [单选题] *
A．当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 |
B．当两种资产的收益相关系数为从-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 |
C．当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交(正确答案) |
D．当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线 |
18. 在现值计算中，利率i也称为( )。 [单选题] *
A．股息率 |
B．名义利率 |
C．利滚利 |
D．贴现率(正确答案) |
19. 下列关于期货市场的论述中，正确的是( )。 [单选题] *
A．期货市场并不能消除风险，只是将风险在不同投资者之间进行转移(正确答案) |
B．期货价格经常非理性波动，因此期货市场扰乱了现货市场的运行 |
C．期货交易是“零和游戏”，因此期货市场不具有经济功能 |
D．由于期货价格变动剧烈，因此期货市场损害了金融体系抵御风险的能力 |
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