银行从业资格认证考试-风险管理 600 道习题集(2) 答案在最后一页
1．经济资本主要是用于规避银行的。
A．预期損失 B．季预期損失
C．灾难性損失 D．常规性損失
2．从操作层面上讲，不用于经济资本的配置。
3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括。
A．存貨周转率 B．应收账款周转率
C．资产周转率 D．资产负债率 4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于。
A．经营风险分析 B．管理风险分析 C．还款意愿分析 D．行业风险分析
5．不属于银行信贷所涉与的担保方式。
A．银行从业资格证申请抵押 B．质押
C．保证 D．信用证 6．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是。
A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍 C．系统性风险较高 D．风险监控难度较小
A． B．
C． D．
8．有关，下列说法错误的是。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的 影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大 小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下 的解析法和蒙特卡罗摹拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
9．对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是。
A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论 C．经济计量学理论 D．资产组合理论
10．从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验 证主要使用的是。
A．定性与定量验证方法的结合 B．定量验证方法
C．定性验证方法 D．上述答案均不对 11．定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于。
A．所使用的数据源不同 B．所使用的测试方法不同 C．合用范围不同 D．使用成本不同
12．在对评级模型进行区分能力测试过程中．不使用的方法是。
A．曲线 B．曲线
C．曲线 D．二項式检验 13．反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防 范能力的指标是。
A．不良贷款率 B．不良貸款拨备覆盖率
C．预期损失率 D．贷款准备充足率 14．有关“贷款风险迁徒率”这一指标，下面说法错误的是。 A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B．该指标是一个动态指标
C．该指标表示为资产质量从前期剩本期变化的比率
D．该指标代表了大量银行貸款或者交易组合在整个经济周期内的 平均损失 15．重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是。
A．黑预警法 B．蓝预警法
C．红预警法 D．橙预警法
16．按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是。 A．银行住手对貸款计息
B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天
C．银行将貸款出售并相应承担了较大的经济损失
D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)， 借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务 17．下面有关违约概率的说法，错误的是。
A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还
贷款本息或者履行相关义务的可能性
B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一 年内的累计违约概率与 3 个基点中的较高者
C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖 5 年期限．同时必 须包括违约宰相对较高的经济萧条时期
D．在违约概串估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 18．按照《巴塞尔新资本协议》．内部评级体系。
A．彻底等同于内部评级法
B．是银行进行风险管理的基础平台．它包括作为硬件的内部评 级系统和作为软件的配套管理制度
C．主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或者 大型企业为主
D．是实施内部评级法的惟一必备条件 19．专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为。
A．债务人资本实力 B．贷款抵押品
C．经济或者行业周期形势 D．信贷专家的主观性 20．在信用评分法中。用来测量一种信贷产品对客户吸引力的 行为评分模型为。
A．账户管理评分模型 B．追讨评分模型 C．响应评分模型 D．核销评分模型
21．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是。
A．统计模型的估计与使用相对照较筒单
B．统计模型具有明显的经济意义
C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差 异
D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变 化 22．根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建 立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是。
A．债务人评级 B．債项评级
C．不良貸款评级 D．贷款评级
23．{ 《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须 至少有个不违约的评级级别，有个违约评级级别。
A ．7 ， 1 B ．6 ， 1
C ．5 ， 1 D ．6 ，2 24。根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理 的通知》 中的贷款风险分类指导原则， 借款人无法足额偿还贷款 本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于。
A．次级类贷款 B．损失类贷款
C．关注类贷款 D．可疑类贷款 25．有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是。
A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损 失的波动幅度
B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
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