2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案
题目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
得分 | |||||||
第1卷
一.全考点押密题库(共50题)
1.(单项选择题)(每题 0.50 分)
用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。
A. 50％
B. 80％
C. 100％
D. 150％
正确答案：C,
2.(多项选择题)(每题 2.00 分)
风险转移分为( )。
A. 正常转移
B. 非正常转移
C. 安全转移
D. 保险转移
E. 非保险转移
正确答案：D,E,
3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。
A. 金融危机后要弱化中央交易对手
B. 中央交易对手不存在信用风险
C. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D. 中央机构作为交易对手
正确答案：C,
4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。
A. 2.5
B. 0.8
C. 2.0
D. 1.6
正确答案：D,
5.(判断题)(每题 1.00 分) 风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效益和节约资源的监管模式。
正确答案：A,
6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 对商业银行风险治理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调()
A：公司治理架构
B：高层组织架构
C：风险管理组织架构
D：风险管理的独立性
E：监控组织架构
正确答案：A,C,D,
7.(多项选择题)(每题 2.00 分)
下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。
A：商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
B：风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C：风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D：不做业务，不承担风险
E：风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿
正确答案：A,B,D,
8.(单项选择题)(每题 0.50 分)
A. 违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B. 信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C. 违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D. 违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
正确答案：C,
9.(多项选择题)(每题 1.00 分) 以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有( )。
A. 提高流动性管理的预见性
B. 建立多层次的流动性屏障
C. 通过金融市场控制风险
D. 危机处理方案
E. 弥补现金流量不足的工作程序
正确答案：A,B,C,
10.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是（ ）
A. 债务人
B. 借款人
C. 投资者
D. 存款人
正确答案：B,
11.(多项选择题)(每题 2.00 分) 商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）。
A. 对于银行业务开展产生不利影响
B. 由造成声誉事件的员工承担风险责任
C. 对于银行董事会和高管产生不利影响
D. 面临监管处罚
E. 引发信用风险、流动性风险、法律风险
正确答案：A,C,D,E,
12.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理()的办法。
A. 竞争对手风险
B. 行业风险
C. 技术风险
D. 项目风险
正确答案：C,
13.(单项选择题)(每题 0.50 分) ()是指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行 的风险。
A. 信用风险
B. 外部风险
C. 声誉风险
D. 法律风险
正确答案：C,
14.(单项选择题)(每题 0.50 分)
操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A. 存款准备金
B. 存款保险
C. 经济资本
D. 资本充足率
正确答案：C,
15.(多项选择题)(每题 2.00 分)
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（ ）
A. 客户采取化整为零的手段进行活动
B. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
C. 银行员工窃取客户账户资金
D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等资金
E. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
正确答案：A,D,E,
16.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（ ）。
A. 风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析
B. 久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标
C. 风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映
D. 风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时
E. 利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确
正确答案：B,C,D,E,
17.(单项选择题)(每题 1.00 分)
下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（ ）。
A. 风险是未来结果的不确定性
B. 风险是未来的期望收益
C. 风险是未来的盈利
D. 风险是损失的可能性
正确答案：A,
18.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行管理战略包括()两方面内容。
A. 战略目标和实现路径
B. 战略目标和战略实践
C. 战略实践和实现路径
D. 战略目标和实现条件
正确答案：A,
19.(单项选择题)(每题 0.50 分) 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A. 收益率曲线风险
B. 期权性风险
C. 基准风险
D. 重新定价风险
正确答案：D,
20.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险监管最为核心的步骤是（ ）。
A. 了解机构
B. 风险评估
C. 规划监管行动
D. 监管措施
正确答案：B,
21.(单项选择题)(每题 1.00 分)
( )作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
A. 市场风险
B. 违约风险
C. 操作风险
D. 结算风险
银行从业资格证申请正确答案：D,
22.(多项选择题)(每题 2.00 分) 以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。
A：验证是一个循环过程
B：验证是商业银行优化内部评级的重要手段
C：验证的流程要在验证设计和实施部门审阅
D：验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅
E：《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释
正确答案：A,B,E,
23.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识/技术外，还应当重视以下流动性风险管理要点（）
A. 提高流动性管理的预见性
B. 建立多层次的流动性保陣
C. 提高政策敏感性和快速反应能力
D. 正确预期和判断货币政策的变化，把握市场先机
E. 通过金融市场控制风险
正确答案：A,B,C,D,E,
24.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于商业银行业务外包种类的是（ ）。
A. 非专业性服务外包
B. 业务营销外包
C. 处理程序外包
D. 技术外包
正确答案：A,
25.(单项选择题)(每题 1.00 分)
商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A. 信用风险
B. 战略风险
C. 集中度风险
D. 市场风险
正确答案：C,
26.(单项选择题)(每题 1.00 分)
某商业银行的老企业客户经营利润大幅度提高，该企业为了扩大生产，欲向银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，并计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。
A. 合理，短期贷款可以给银行带来利息收入
B. 合理，企业可以用利润来偿还贷款
C. 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
D. 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
正确答案：D,
27.(单项选择题)(每题 0.50 分)
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