远期合约套利例题
1、美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款，3个月后支付，该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易，买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1，卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2776/EUR1，假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1，则其在此交易中()。
A.盈利225
B.亏损225
C.盈利235
D.亏损235
答案：B
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2、假设1交易单位的90天国库券的期货价格94万美元，求该国库券的年贴现率()。
A.24%
B.12%
C.6%
D.3%
答案：A
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3、下列不属于全球外汇市场的参与者的是()。
A.报价者
B.价格接受者
C.外汇经纪人
D.商业银行
答案：D期货套利
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4、A国与B国的汇率A/B=1.3453/73，掉期率：Aspot/3Month60/70，计算A/B3个月远期汇率()。
A.1.9453/2.0473
B.1.4053/153
C.1.3513/43
D.1.3393/03
答案：C
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5、远期外汇综合协议属于表()业务，资本金充足比率要求()。
A.内，低
B.内，高
C.外，低
D.外，高
答案：C
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6、一美国公司在未来将会收到英镑，若不进行任何操作，预期未来英镑贬值，则其未来收到的货款()。
A.亏损
B.盈利
C.没有变化
D.无法判断
答案：A
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7、同一种期货合约在一个交易所买入一种外汇期货合约的同时，在另一交易所出售同种外汇期货合约以期获利的行为为()。