期货套利2023年期货从业资格之期货基础知识高分通关题库
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单选题(共30题)
1、关于“基差”,下列说法不正确的是()。
A.基差是现货价格和期货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时,空头套期保值者可以减小损失
D.基差可能为正、负或零
【答案】 C
2、1882年,交易所允许以()免除履约责任,这更加促进了投机者的加入,使期货市场流动性加大。
A.对冲方式
B.统一结算方式
C.保证金制度
D.实物交割
【答案】 A
3、在其他条件不变的情况下,客户甲预计玉米将大幅增产,则甲最有可能进行的操作是()。
A.买入玉米看跌期权
B.卖出玉米看跌期权
C.买入玉米看涨期权
D.买入玉米远期合约
【答案】 A
4、在我国,4月27日,某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约
、买入10手11月铜期货合约;成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时,该投资者的盈亏情况为()。
A.盈利1500元
B.亏损1500元
C.盈利1300元
D.亏损1300元
【答案】 B
5、中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为()。
A.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
B.最后半小时成交价格按照成交量的加权平均价
C.最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均价
D.最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均价
【答案】 A
6、4月 2日,某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市,于是在1瑞士法郎
=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日,该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓,则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为( )。(每手合约价值为62500美元,不计手续费)
A.亏损2625美元
B.盈利2625美元
C.亏损6600瑞士法郎
D.盈利6600瑞士法郎
【答案】 B
7、下面不属于货币互换的特点的是()。
A.一般为1年以上的交易
B.前后交换货币通常使用不同汇率
C.前期交换和后期收回的本金金额通常一致,期末期初各交换一次本金,金额不变
D.通常进行利息交换,交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率
【答案】 B
8、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是()美元。
A.盈利4875
B.亏损4875
C.盈利5560
D.亏损5560
【答案】 B
9、在大连商品交易所,集合竞价在期货合约每一交易日开盘前()内进行。
A.5分钟
B.15分钟
D.1分钟
【答案】 A
10、下列关于基差的公式中,正确的是()。
A.基差=期货价格-现货价格
B.基差=现货价格-期货价格
C.基差=期货价格+现货价格
D.基差=期货价格×现货价格
【答案】 B
11、()是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。
A.保值额
B.利率差
C.盈亏额
D.基差
【答案】 D
12、下达套利限价指令时,不需要注明两合约的()。
A.标的资产交割品级
B.标的资产种类
C.价差大小
D.买卖方向
13、有关期货与期货期权的关联,下列说法错误的是()。
A.期货交易是期货期权交易的基础
B.期货期权的标的是期货合约
C.买卖双方的权利与义务均对等
D.期货交易与期货期权交易都可以进行双方交易
【答案】 C
14、期货市场的()可以借助套期保值交易方式,通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易,从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制,以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,实现锁定成本、稳定收益的目的。
A.价格发现的功能
B.套利保值的功能
C.风险分散的功能
D.规避风险的功能
【答案】 D
15、我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万美元,同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约,若美元/人民币报价如表14所示。
A.收入35万美元
B.支出35万元人民币
C.支出35万美元
D.收入35万元人民币