2022年4月期货基础知识习题卷(含答案解析)
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________
一、单选题(25题)
1.期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P1108 表示的是（）。
A.到期日为 11 月 8 日的棕榈油期货合约
B.上市月份为 2022 年 8 月的棕榈油期货合约
C.到期月份为 2022 年 8 月的棕榈油期货合约
D.上市日为 11 月 8 日的棕榈油期货合约
2.在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是( )。
A.期权多头方 B.期权空头方 C. 期权多头方和期权空头方 D. 都不用支付
3.当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于( )。
A.期货价格 B.零 C.无限大 D.无法判断
4.CME集团的玉m期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42.875美分/蒲式耳，当标的玉m期货合约的价格为478.5美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。【单选题】
A.28.5 B.14.375 C. 22.375 D. 14.625
5.在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（ ）元/吨。
A. 4526 B.4527 C. 4530 D. 4528
6.当前某股票价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为62.50港元，权利金为2.80港元，其内涵价值为（）港元。
A. -1.5 B.1.5 C.1.3 D.-1.3
7.以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（）。
A.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走强后平仓获利
B.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利
C.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利
D.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利
8.空头套期保值者是指( )。
A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头
B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头
D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头
9.某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元/吨和8650元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨，则该套利者的
盈亏是（ ）元/吨。
A. -50 B. 50 C.-70 D.70
10.我国股指期货的最小变动价位都是0.2点。（）
A.正确 B.错误
11.某大豆种植者在 5 月份开始种植大豆，并预计在 11 月份将收获的大豆在市场上出售， 预期大豆产量为 80 吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场进步行套期保值操作，正确的做法应是（）。
A.买入 80 吨 11 月份到期的大豆期货合约
B. 卖出 80 吨 11 月份到期的大豆期货合约
C.买入 80 吨 4 月份到期的大豆期货合约
D.卖出 80 吨 4 月份到期的大豆期货合约
12.某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权;以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为( )美元/盎司。
A.0.9 B.1.1 C.1.3 D.1.5
13.蝶式套利与普通的跨期套利相比（）
A. 风险小，盈利大
B.风险大，盈利小
C.风险大，盈利大
D.风险小，盈利小
14.美元较欧元贬值，此时最佳策略为( )。
A.卖出美元期货，同时卖出欧元期货
B. 买入欧元期货，同时买入美元期货
C.卖出美元期货，同时买入欧元期货
D.买人美元期货，同时卖出欧元期货
15.( )的所有品种均采用集中交割的方式。
A.大连商品交易所 B. 郑州商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所
16.某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )，该投资者不赔不赚。
A.X+C B.X-C C.C-X D.C
17.期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。
A.收益无限，损失有限 B.收益有限，损失无限 C.收益有限，损失有限 D.收益无限，损失无限
18.当标的物的价格在损益平衡点以下时，随着标的物价格的下跌，买进看跌期权者的收益（ ）。
A.不变 B.增加 C.减少 D.不能确定
19.1882年CBOT允许（ ），大大增加了期货市场的流动性。
A.结算公司介入 B.以对冲的方式了结持仓 C.会员入场交易 D.全权会员代理非会员交易
20.根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在( )闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。
期货套利A.申请日 B.交收日 C.配对日 D.最后交割日
21.在进行强制减仓时，同一客户双向持仓的，其以涨跌停板价申报的未成交平仓报单（）。
A.净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交
B.须全部参与强制减仓计算
C.全部与该合约持仓亏损客户自动撮合成交
D.只有净持仓部分与该合约净持仓亏损客户自动撮合成交
22.沪深300股指期货的交割方式为（）。
A.现金和实物混合交割 B. 滚动交割 C.实物交割 D.现金交割
23.期货合约是在( )的基础上发展起来的。
A.互换合约 B.期权合约 C.调期合约 D.现货合同和现货远期合约
24.日K线是用当日的（）画出的。
A.开盘价、收盘价、平均价和结算价
B. 开盘价、结算价、最高价和最低价
C.开盘价、收盘价、结算价和最低价
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