套利定价的名词解释套利定价是金融领域一个重要的概念，其核心思想是通过利用市场中的定价差异来获取利润。简而言之，就是买低价卖高价，从中获得差价收益。套利定价可以在各种金融市场中应用，如股票、期货、外汇等，成为许多交易者的常用策略。1. 套利定价的基本原理套利定价的基本原理是利用市场的不完全信息和各种不确定性来发现价格的差异。在市场定价存在偏差的情况下，通过买入低价资产并卖出高价资产的方式，赚取差价，...

案例一：榨油厂豆油卖出套期保值作为豆油生产企业，一定希望自己的产品都处于一种上涨的趋势，最担心的是生产出来的产品价格不断下跌，导致利润受损。因此榨油企业可以采用卖出豆油套期保值的方式来规避价格风险。假定在5月1日，某地国标四级豆油现货价格为5600元/吨，当地某榨油厂每月产豆油2000吨。而当年前4个月进口大豆和豆油持续大量到港，同时油菜籽产量可能比去年大幅提高。该榨油厂担心豆油销售价格可能难以维...

    期货投资分析考试        真题及答案详解解题思路供参考题型:单选题20道，多选题30道，判断题15道，综合题35道，每题1分一.单选题1.道氏理论的目标是判定市场主要趋势的变化，所考虑的是趋势的（  ）。A.期间  B.幅度  C.方向  D.逆转   ...

问题：1月5日，大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元/吨。 A: 2688  B: 2720  C: 2884  D: 2880  答案：[A]  分析：本题考察的是期货合约涨跌幅的变化范围，要注意也记住其它品种的涨跌幅。 下一交易...

2022年10月期货基础知识习题试题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1.道琼斯工业平均指数由（）只股票组成。•A.50B. •43 •C.33 •D.302.期货市场的基本功能之一是()。A.消灭风险B. 规避风险C. 减少风险D. 套期保值3.期货市场（）的功能，为生产经营者实现锁定成本提供了较好的途径。...

期现套利有哪些策略期现套利是指利用期货市场和现货市场的差异，进行价格的套利，以达到风险对冲、获得利润的目的。期现套利不仅发挥了期货市场价格发现与风险管理的功能，还促进了现货市场的稳定发展。在进行期现套利时，需要制定并实施相应的策略，下面就期现套利有哪些策略进行探讨。1.基差套利基差是期货市场价格和现货市场价格之间的差价。基差套利是在期货市场购买期货合约，同时在现货市场空头卖出等量的证券或商品，即期...

名词解释1．套利：一种能产生无风险收益的交易策略。2．无套利定价原理：金融市场套利便快捷，套利机会一出现，投资者竞相套利，机会很快消失，无套利均衡建立。当市场达到无套利均衡状态时，金融资产的价格是一个合理的价格。3．金融远期合约：交易双现在约定在未来某一确定时间，按照确定的价格买卖一定数量的某种标的资产的合约。4．实物交割式：交易双在远期合约到期时，运用远期合约中的交割价格直接交易标的资产本身。期...

期货入门基础知识【期货新手基础入门】    作为一个新手想学习期货，必须从基础知识学习先，下面就让小编带你来了解吧。     期货概念     所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，...

套利合约的使用方法有哪些套利合约是一种金融工具，被广泛应用于金融市场。它通过在不同市场或交易所之间利用价格差异来获得利润。在此文章中，我将详细介绍套利合约的使用方法，包括基本概念、市场策略和实施步骤等方面。一、套利合约的基本概念套利合约是一种金融合约，它允许投资者在不同市场或交易所之间进行交易，以利用价格差异获得利润。套利合约的基本原理是通过买入低价合约并卖出高价合约来实现利润，从而使价格差异最大...

原油市场的期货套利与价格发现机制研究期货套利是投资者通过对冲和利用不同市场之间的价格差异进行交易的一种策略。在原油市场中，期货套利具有重要的作用，既可以提供价格发现的渠道，也可以为投资者提供套利机会。本文将对原油市场的期货套利策略和价格发现机制进行深入研究。一、期货套利策略原油市场的期货套利策略主要包括套利期货合约和套利跨品种合约两种形式。1. 套利期货合约套利期货合约是指投资者同时在两个或多个期...

期货市场的投资方式中有种著名的投机方法，被称作套利投机。套利投机和普通趋势投机有有很大的区别，相对而言套利投机具有以下特点。 期货套利1、波动幅度更低    通过套利模式的设计，差价模型的波动要比单纯操作期货品种绝对价格的波动小很多，低波幅的差价套利交易常运用于便利仓储能便利顺延到下期的期货交易品种，当然对于双向持仓的套利模式，能很好的避免价格突发性大波幅变动风险。 2、风险有...

到期日效应对我国股指期货的影响一、到期日效应到期日效应(expiration-day effect) ，是指股指期货合约到期时发生的由于交易中买卖失衡而导致标的股票价格和交易量暂时扭曲的现象。尽管这种扭曲的出现可以被预测到（即在期货到期日），但是实际扭曲的方向和程度却是不确定的。到期日效应的影响因素包括如下因素的综合影响：期货合约到期日及最后结算价格的确定方法、投资者结构与行为(套利、套保、资产组...

期货从业资格考试计算题重点公式总结1.有关期转现的计算(期转现与到期交割的盈亏比较)：首先，期转现通过“平仓价”（一般题目会告知双方的“建仓价”）在期货市场对冲平仓。此过程中，买方及卖方（交易可不是在这二者之间进行的哦！）会产生一定的盈亏。第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。则最终，买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---------------在期转现方式下；卖方的(实际)...

2023年期货从业资格之期货基础知识模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（  ）美分/蒲式耳。（不计交易费用）A.1075B.1080C.970D.1025【答案】 B2、某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手10吨）小麦期货合约建仓时基差为50元／吨，买入平仓时...

跨期套利案例跨期套利是一种利用不同交割日期的期货合约之间的价格差异进行套利的交易策略。跨期套利能够利用期货市场的价格波动，赚取利润。下面是一个跨期套利的案例，以帮助理解这个概念。假设现在是2021年1月1日，小明在A市场发现一个套利机会。他注意到2021年3月份的小麦期货合约价格为1000元/吨，而2021年7月份的小麦期货合约价格为1050元/吨。这意味着未来6个月内，小麦期货合约价格有望上涨5...

2023年期货从业资格之期货基础知识押题练习试题B卷含答案单选题（共30题）1、期权的基本要素不包括（  ）。A.行权方向B.行权价格C.行权地点D.期权费【答案】 C2、某国债期货合约的市场价格为97.635，若其可交割后2012年记账式财息（三期）国债的市场价格为99.525，转换因子为1.0165，则该国债的基差为（  ）。A.99.525-97.635÷1.0165B....

2019年国家期货从业《期货基础知识》职业资格考前练习一、单选题1.在期货市场发达的国家，(  )被视为权威价格，是现货交易的重要参考依据。A、现货价格B、期货价格C、期权价格D、远期价格>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第3节>价格发现的功能【答案】：B【解析】：期货套利期货市场具有价格发现的功能。价格发现具有预期性、连续性、公开性、权威性。故本...

2020年浙江省《期货基础知识》每日一练考试须知：1、考试时间：180分钟。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 5、答案与解析在最后。姓名:___________      考号:___________ &nb...

2024年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、下列关于跨品种套利的论述中，正确的是（ ）A.跨品种套利只能进行农作物期货交易B.互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以C.利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利D.原材料和成品之间的套利在中国不可以进行【答案】 C2、当客户的可用资金为负值时，（ ）。A.期货交易所将第一时...

期货交易中的交易模型与算法交易期货交易是金融市场中的一种投资方式，通过买卖标准化合约，在未来特定时间以特定价格交付一定数量的商品或金融资产。为了在期货交易中获得更好的收益，投资者可以运用不同的交易模型和算法交易。本文将介绍期货交易中常用的交易模型以及算法交易的相关概念和方法。一、交易模型交易模型是指一种以历史数据为基础，通过研究市场行情、技术指标和基本面因素，预测价格方向并制定交易策略的方法。常见...

所谓跨品种套利，是指利⽤两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进⾏套利的⼀种投资⽅式，它通过买⼊某种商品某⼀交割⽉份的期货合约，同时卖出另⼀相互关联商品相同交割⽉份的期货合约，然后在有利时机将这两个合约进⾏对冲平仓⽽获利。由于其获利不是基于单个商品合约价格的上涨和下跌的绝对值，⽽是基于不同品种合约之间价差的扩⼤和缩⼩的相对值，因此，相对其他投资⽅式，跨品种套利具有同等收益下风险较低的特...

如何利用投资工具进行套利交易投资者们常常追求利润最大化的方法之一是通过套利交易来获得额外的收益。套利交易是一种通过利用价格差异来获得利润的策略，它能够在市场中发现价格不合理的机会并进行交易。本文将介绍如何利用投资工具进行套利交易的方法和技巧。一、套利交易的基本原理和概念套利交易是指利用市场上的价格差异进行交易，从而获得无风险或低风险利润的交易策略。套利交易的基本原理是通过买入低价的商品或资产，并在...

2017年上半年江苏省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试题一、单项选择题共25题,每题2分;每题的备选项中,只有一个最符合题意 1、下列关于中国期货业协会的说法,不正确的是; A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定 C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生 2、期货从业人员执业行为准...

基于套利定价理论的期货交易策略研究随着全球经济的发展和进步，期货市场的交易量也在不断地增长。作为一种金融衍生工具，期货价格的变动受到了多种因素的影响，例如经济和政治因素、供求关系、市场信号以及技术因素等等。其中，一个重要的因素是套利机会，对于期货市场的分析和交易具有较大的指导意义。在本文中，我们将基于套利定价理论，探讨一些期货交易策略的研究。期货套利1. 套利定价理论的基本原理套利定价理论是一种反...

期货套利期货市场中的跨品种套利机会在期货市场中，跨品种套利是一种通过买卖不同品种的期货合约，利用价格差异来获取利润的交易策略。通过分析价格关系和市场趋势，投资者可以利用跨品种套利来降低风险并获得收益。本文将探讨期货市场中跨品种套利的机会，并介绍一些常见的跨品种套利策略。一、跨品种套利是指在不同品种的期货合约之间进行套利交易。不同品种之间的价格关系常常受到供需关系、季节性因素以及相关性等影响，从而产...

期货的几种操作方法期货是一种金融衍生品，投资者可以通过期货交易来获得利润。对于新手投资者来说，了解并掌握一些期货的基本操作方法是非常重要的。在下面，我将详细介绍几种常见的期货操作方法。1. 多头操作：多头操作是指投资者预期合约价格上涨，并希望从中获得利润的交易策略。在多头操作中，投资者通过买入期货合约来获取收益。当市场价格上涨时，投资者可以以高于购买价格的价格出售合约，获得利润。一般来说，多头操作...

2019年国家期货从业《期货基础知识》职业资格考前练习一、单选题1.若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为(  )。A、6．25B、6．75C、7．25D、7．75>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国债期货套期保值【答案】：B【解析】：7／(1+3．65％)=6．75。意味着市场利率上升1％，将导致债券价格下跌约6．75％...

期货套利研究IF期货﹣IH股票指数期货套利策略研究报告无川期货套利策略系列[壹]IF股指期货和IH股指期货历史比价走势分析一、历史价格、历史比价IF和IH历史价格及比价走势如下图所示。图1：自IH上市交易以来，与IF的比价走势区间性明显。其中IF/IH比价最高点出现2015年06月，最低点出现在2018年10月。从历史价格走势上看，两者的同涨同跌性非常明显。IF/IH的历史最大比价1.6055，历...

第二章、投机、套利和套期保值1 投机 投机是期货市场中必不可少的一环，其经济功能主要有如下几点：  1、承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险，使套期保值成为可能。  2、提高市场流动性。投机者频繁地建立部位，对冲手中的合约，增加了期货市场的交易量，这既使 套期保值交易容易成交，又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。  3、保持价格体系稳定...

套利的计算公式范文套利是指利用市场上的价格差异进行交易以获得利润的一种投资策略，常见于金融市场。套利计算公式根据不同的套利方式和市场情况而异，下面是几种常见的套利计算公式范文。1.期权套利计算公式期权套利是指以期权合约为工具，在不同市场上同时进行买入和卖出操作，通过利用期权合约的价格差异实现利润。其计算公式如下：利润=买入期权合约价值-卖出期权合约价值-交易费用其中，期权合约价值可根据市场报价和交...