关于⽇内波段交易系统：⼀个期货⾼⼿的交易思路独⽩
1.关于⽇内波段
以前⼀直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在⾃⼰总结原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的⼀些内容，直到其中⼀个视频，他提到了他曾经看过的⼀本书《克罗谈期货交易策略》，我从⽹上买到了⼀本影印本，这是唯⼀的⼀本到现在为⽌我还在不断看的书，每个星期都看，基本都可以背下来了还在看。给我的感触和启发特别的⼤。
其实在做期货经历开始盈利的那⼀年后，我也迷茫过。为什么？理由很简单，⼀个⼤学毕业以后没有做过⼀份⼯作的⼈，完全的⾃由职业者，马上奔三的⼈，看看房价⼀天天的飞奔，压⼒不是⼀般的⼤，总感觉好像做这个没有保障，不知道哪天⼀个连续的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友经历过，我当时很后怕）。
不过我坚持了下来，在⼀次⼜⼀次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。现在资⾦到了100多万（当然是房⼦、车、媳妇等等全部搞定了以后的净资产了）。⼀天⼀个做保险的朋友跟我说，你做这个，如果哪天你不幸出个车祸什么的，你难道让你⽼婆⾃⼰承担起整个家庭的责任吗？所以我⼜买了个不是很⼤的店铺，但⾄少每个⽉的租⾦可以让她们平⼼静⽓的过⼀些舒服的⽇⼦。
现在，回归到讲⽇内的波段，跟⼤家总结和分享⼀下我⾃⼰操作的经历，当然不能⾃封什么⾼⼿，仅是看到这个论坛⼤家的氛围⾮常好，所以就⼀起分享⼀下。
在讲波段之前，⾸选先讲⼀下⼼态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为⽌我⼀直认为，⽇内波段想要赚钱，⼀定要⼀根筋，那什么叫⼀根筋，怎么去⼀根筋呢？就是当你固执的认为⾏情⼀直上涨的时候，就⼀直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。
（注：⾏情的判断⽅式多种多样，作者从⼤周期开始设置趋势的起终点。）
那么，什么时候是你确认⽅向的时候？还是要从⽇线甚⾄周线的趋势当中说起。
我先假设⾏情进⼊了震荡的时期，那么⽆论如何的震荡，最终肯定要选择⽅向的，⾏情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是⾼位遇阻动⼒不⾜。所以在看震荡之前，我们先看⼀下之前的⾛势是处于什么样的⾛势之中，如果之前⼀直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候，如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有⼀个更简单的⽅法，我经常⽤，就是看看均线，价格在均线之上，尤其是60⽇均线之上，我从来不轻易的看空，哪怕价格跌停呢！）
（注解：应该反过来说，60⽇均线之下，不轻易看多。因为涨难跌易，⽽下跌依照60⽇均线有些不妥……）。
我个⼈认为⽇内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有⼀个明确的⾛势的时候。
借⽤⼀下克罗的投资理念，就是之前的⾏情是处于震荡的时候，你要等到突破以后，⽅向明确了，再开始做⽇内的波段。如果是上涨以后的下跌，你要坚持⼀根筋的思路，就是下跌等到有重要的⽀撑站住了以后做多，如果附近没有关键的⽀撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是
有什么赚钱的方法38.2%、50%、61.8%⼏条黄⾦分割线，克罗强调在回调⾄45%-55%时⼊场，同样的，我个⼈也认为你应该等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候⼊场做多。不要轻易的改变你认定的⽅向，绝对不要。
下⾯我细化到⽇内的波段操作上，当你认定了⽬前⼤趋势的⾛向的时候，⽇内的波段就不会存在犹豫不决的问题，以前我也常遇到这样⼀个问题，我是在这个位置做突破呢？还是遇阻做空呢？⽀撑阻⼒位往往都是带有两⾯性的，在你犹豫不决的时候，你很可能已经错过了价格和合适的点位，从⽽错过了很好的⼊场时机，只有在收盘的时候看着价格和图表悔恨。现在你不会了，因为你知道了，你确定了今天的⾛势的⽅向，⽐如说是上涨，那么就坚持突破了⾼点就做多，下跌遇到了⽀撑就做多，⼀直这样做，直到收盘为⽌。
（注：期货可多可空，容易让⼈迷失⽅向，上下皆做，满盘皆输，确定⼀个⽅向，⽆脑的⽀撑和压⼒，看错⼤不了也只亏⼀个⽅向的钱）
简单化了操作，确定了何时⼊场以后，我再讲⼀下如何⽌损，如何⽌盈。关于如何⽌损的问题，其实都是⽼⽣常谈了，⼤家基本都知道⼏种常⽤到的⽌损，但我要强调的⼀点，就是你在做⽇内的波段，价格不可能突破了⾼点就⼀去不复返了，它还会下跌或者回调的，也就是说，你的盈利不是⽆限的，⼀次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很⼤的⽌损来过滤信号，我也绝对不认为突破了⾼点或者站住了⽀撑会虚假的往相反的⽅向跑了很远再回来，如果价格这样在⾛，我宁可觉得反⽅向⾏径或者震荡的可能性要⼤的多。所以我坚持⼩幅的⽌损，3，4个价位的⽌损⾜够多了，当你开仓以后价格往相反的⽅向去了，你可以迅速的跑出去，少赚⼀次没关系，但⾄少你可以规避掉⼀次错误的硬扛所带来的巨额损失，⽤我们做期货经常讲到的⼀句圣经来说——投资的最⼤秘诀，在于保住本⾦。你错了，⾏情⼜上去了，你还可以再进去，不怕什么，多动⼀次⼿⽽已，⽆所谓的。
再讲⼀下如何去⽌盈，我个⼈经常⽤到的⽌盈的⽅式就是均线，尤其是10⽇，20⽇和60⽇的均线，如果突破以后上涨的速度⽐较快，那么就⽤10⽇均线去⽌盈，如果突破以后价格运⾏的⽐较慢，就⽤20⽇或者60⽇的均线去⽌盈，什么时候那根1分钟的K线的收盘价到了均线之下，什么时候我出⼿⾛⼈。如果是破了均线开始横盘震荡了，你还有⼀次遇⽀撑做多和突破⾼点做多的机会，不怕的。如果没有，那么我们先落袋为安了，我也有很多的朋友跟我讲，说⾃⼰每次都拿不出单，我说因为我有⾃⼰的⽅法去⽌盈，所以我坚持就⾏，对，就那么坚持，胆⼦放⼤⼀点，你有⽌损保证你的风险，你⼤可以多拿点时间，因为价格的上涨就是时间换空间，你不给它上涨的时间，它⼜怎么给你带来丰厚的利润呢？
这⾥要讲到⼀个很细节的问题，⽐如突破⾼点做多，遇⽀撑做多。我个⼈⽐较习惯于看5分钟K线图，⼀分钟的⾼低点太乱了，或者你也可以⽤⼀下宝塔线(⼩键盘⾥输⼊TWR也可以)，很清晰，⼀⽬了然。还有就是今天的开盘跳空⾼开了，可能价格就会偏离均线很远，没办法看，那我教你⼀个⽅法，看1分钟K线的低点，如果价格突破的速度⽐较快，那么你就⽤前⼀分钟K线的低点作为⽌盈，如果突破的速度⽐较慢，那么你就⽤再前⼀分钟的K线低点作为⽌盈。很多⼈觉得这样价格反向的时候不是会损失很多收益吗？相信我，不会的，你跑的太快，永远是不会有⼤收益的，也就是说，如果今天的价格是持续在涨，甚⾄涨停，你跑的太快，都是吃不到什么利润的，有时价格波动的速度太快，上下起伏也⽐较⼤，你跑的那么快，怎么能拿到⼤收益的。我曾经就在做⽩糖的时候碰到过连续6天都是上涨，那时我的资⾦曲线陡峭的⼀塌糊涂。
当然很多朋友肯定也会问到我这样的问题，⽇间的趋势是不可能天天涨的啊，总有下跌的时候，有时甚⾄连续⼏天都下跌，你坚持做多，不是连续亏，连续亏吗？我这⾥说⼀下我⾃⼰判断的⽅法，不要去管今天的开盘是⾼开还是低开，那都没有⽤的，价格⾼开可以低⾛也可以⾼⾛，你要等，如果今天开盘后价格⼀直在往上⾛，偏离开盘价⽐较远的位置，我不认为今天的⾏情会那么容易再跑下来，如果开盘以后价格横盘震荡，你就等着突破了以后跟进去，如果价格是开盘以后往下⾛，那我之前强调了，⽇内波段不是要你天天都做的，天天都做天天都赚钱的，那是神仙。你坚持⼀根筋的做法是为了避免在你下单的时候犹豫是做多呢还是做空？你怎么知道今天的⾏情就是下跌？你⼘过卦了？当我看到价格在开盘
以后持续的⾛低，我就等，等到价格回到了开盘价之上，我再去做多，否则我就看着不动，不动⼜不怕，⼜不会损失⼀⽑钱的本⾦。
有的⼈会说，主⼒是会做陷阱的，有时候会冲⾼⼀些，然后开始猛跌，⾏情持续下⾏，这个我们不怕，因为有⽌损。有时候价格会⾛低，然后再上冲，那我们就盯着开盘价那根线，看看价格是否会上冲，冲的过去，就个合适的⼊场时机做多，冲不过去，就看着它⾛就好了，随你怎么玩，我就是不进场。
另外强调⼀点，对于资⾦管理的问题，其实也说不上是什么资⾦管理，你总会有⼀天头昏脑胀或者⾏情变成极端的时候，千万记得，当你连续做错连续做错的时候，要停下来看看你今天亏了多少，每天亏的钱不要太⼤，有个5%已经⾜够多了，超过了这个数，不论接下去⾏情如何，关机⾛⼈，换换⼼情，保住本⾦，你才有赚钱的可能。
另外对于仓位的问题，我是不认为满仓有什么不好，我⼜不持仓隔夜，怕什么，轻仓⽼是做错，有什么⽤，不还是亏吗？重仓我对的次数多，资⾦才会累加。⾄于怎么应⽤，仁者见仁智者见智罢了，收盘的时候看看⾃⼰的结算单，对的次数多，以后可以尝试仓位重⼀些，如果对的次数少，仓位稍微放轻点，如果错的次数太多，那我告诉你，你肯定是哪错了，你还是停下⼿把之前⼀个⽉的单⼦⼀笔⼀笔的好好理理，为什么在这个点位下单，为什么这个点位不跑，为什么这个点位不⽌盈，相信梳理过以后，对你⾃⼰会有很⼤的帮助和提⾼。
其他的就没什么东西好说了，如果⼤家还有什么更好的经验可以交流和分享的话，可以联系我，期货⾥的钱是赚不完的，我不认为分享给⼤家好的东西我就没钱赚了，哈哈！
2.如何让⾃⼰有⼀个提款机
可能说到提款机，⼤家肯定⾮常感兴趣，其实如果我换个说法，⼤家思路会更开窍⼀些，提款机的定义就是简单的⾼准确率的价格形态。
先从另⼀个⾓度来解释，什么是价格形态。
我先引⼊⼀个概念：期货的价格起伏就是⼀个时间和空间相互置换的过程。我从来没见过1分钟就涨停接着下⼀分钟变成跌停的，从来没有过。为什么？因为价格想要涨的更⾼或者跌的更低，是需要时间的。这也就是⼤家通常所讲到的震荡。⼀般情况下，我们从技术分析的⾓度将震荡归为三⾓、旗形、楔形等等各类的形态，其实这只是为了⽅便⼤家去辨认，另外⼀个原因就是这些形态在历史数据当中出现的频率⾮常的⾼。
我定义⼀个价格周期：假设价格的运⾏只有⼀个周期，从⼩区间变成⼤区间，然后从⼤区间继续变成⼩区间。也就是说，如果我们想获得丰厚的利润，就是需要价格的⼤区间，那么我们就不可能在⼤区间中建仓，只能在⼩区间中建仓，换句话说，我们要在震荡中建仓。
这样⼀理解，就简单的多了，想要到⾃⼰的提款机，就是要到⼀个震荡的⼩区间去建仓，什么样的⼩区间呢？就是简单的价格形态。
对于价格形态的理解，⼤家在思想认识上不能过于狭隘，不能简单的只根据书上所说的⼏种简单定义来判别，⽽是要发散，只要是开仓了以后能够赚钱的，就要记下来，然后研究它是否有这样的规律性，那么在下次的应⽤当中，就可以去验证它，如果真的有效，那么你就有了⾃⼰的提款机。
我举个例⼦，⾏情在不断的下跌，但是下跌的速度并不是特别的快，当⾏情⼜恢复震荡的时候，很多情况下都会形成4-6根的1分钟K线，看起来就好像⼀直翘起来的脚，那我们就在脚尖的位置顺势开仓，准确率有多⾼呢？
看看在这次⽩糖的下跌当中，这样的形态出现了多少次？
我再举⼀个例⼦，之前的价格⼀直处于窄幅的震荡之中，然后价格⾮常缓慢的速度下破了震荡的低点，看起来就好像⼀个瀑布在形成之前，这时往往均线都纠葛在⼀起，⽽且多数情况下，就在横盘震荡的上沿，就是40⽇均线和60⽇均线，我们在均线看似要发散的时候做空，准确率有多⾼呢？
还有这样⼀个价格形态，价格在缓慢的上涨，然后⼀个看似突破的K线打破了之前的横盘⾼点，但是价格却没有上升，在震荡了⼗⼏分钟后开始下破，我们在上破之前的横盘⾼点的那根K线的低点位置做空，
准确率有多⾼？
其实还有很多这样的形态，我只是把它们记录了下来，然后在历史数据中研究，再拿到实盘中检验，当确定有效的时候，就⼀个⼀个把它们放到我的兵器库中。
如果你按照我这样的⽅法做，你就会有⼀个你⾃⼰的提款机，不⽤多，有3,5个就可以了，假设某天价格就出现了你记录的那个形态，⼤胆的开仓吧，你的提款机时间到了！
如果⼤家还有不错的形态，欢迎⼤家分享，⼀起探讨和研究！……
3.关于复利
在我发现复利效应这个概念之前，我曾经看到这样⼀道算术题：
假设你有10万的资⾦，你是满仓交易的，第⼀次很惨，你亏了50%，只剩下了5万本⾦，第⼆次你继续开仓，然后你⼜赚了30%，紧接着⼜⼀个天⼤的馅饼掉到了你的⼿上，你⼜赚了30%，我们来算算你三次开仓以后的本⾦结余，84500元，对，你没有看错，你对了两次，错了⼀次，可是结果你还亏了15500元，假设第⼀次操作的时候，我加⼀个⽌损，当投⼊市场的资⾦亏到20%的时候我就⽌损出局，那么再来看⼀下，我们三次操作后的资⾦结余，135200元，这次效果⾮常好，竟然赚了35200元。这只是设定了⼀次⽌损的结果，我们便扭亏为盈了。
我⼀直把这个故事牢记在⼼⾥，每次当我开仓的时候，我就给⾃⼰规定⼀个最⼤的亏损幅度，以应对极端⾏情（⽐如暴涨暴跌）所带来的风险。
说到复利效应，它有两个内涵的概念：
1、很⾼的正确率，保证资⾦可以不断的上涨；
2、当出现错误的时候，资⾦回撤的⽐例不能过⼤；
先强调第⼆点，是因为很多⼈被市场扫出局往往不是因为⾃⼰没有赚过，⽽是因为贪图暴利⽽在市场反向运⾏的时候硬抗，结果被扫出局。
你在掌握复利效应之前，就必须先把这个概念深⼊的印到⾃⼰的脑⼦⾥，当你开仓的时候，就该很清楚的知道，当我错了，我应该什么时候出局观望。
接下来，我们再解决，如何才可以有很⾼的正确率。我也是从新⼿过来的，我知道⼤家做期货的时候所存在的每⼀个⼼理状态。今天的⾏情上下起伏，我却不知道该不该下单，很迷茫，开了怕亏，亏了⼜死扛，盈利了⼜马上想抛掉，结果本⾦不断的缩⼩，不断的缩⼩，最后的结果就是含恨离场。
为什么会有这样的原因，因为你们只想着赚钱，⽽被掉下来的钞票蒙蔽了眼睛，看似我们是在期货的操作中赚钱，但其实，我告诉你，期货⾥真正赚钱的，都是在停盘以后。开盘，只是验证我们的⼯作是否扎实，就像在学校学习⼀样，开盘就是考试，可是考试之前很多的学习，都是在停盘了以后。
我们每个⼈都想赚⼤钱，可是你是否把19个品种的⼤波动的⾛势都仔细的研究过，是否总结过？是否在其中寻到⼀丝的规律？如果这样问，你仍然很迷茫，那么我来问你，你能拿的出⼏本复盘的笔记？
1本？2本？我如果让你看看我的书柜，我估计你会⾃惭形秽了，我有⼀个房间全部都是那些东西。烧都烧不完！
我们先从⼀个假设开始，有没有这种可能？没有⼈买卖，价格就可以⾃⼰上下起伏的？答案是没有，也就是说，价格的起伏是肯定需要推动⼒的，什么推动⼒？就是持仓量，就是仓差，就是成交量，当你看到今天⽐昨天明显有增仓的时候，当你看到持仓量也在明显增加的时候，你要给⾃⼰⼀个理由，为什么？主⼒是不会⽆缘⽆故的就去推动价格的⾛势的，肯定有他的理由。你是否能发现这种理由？
继续深⼊它，我再做⼀个假设。假设你就是主⼒，你⼿头有⼏个亿的资⾦，你怎么把它变成盈利的多头的头⼨？你是否想过我应该让⾏情先跌⼀跌（或者叫做正向打压松⼀松，让价格朝反向⾛，看看压⼒如何？……），但是不要跌的太狠，然后逐步的建仓，最后发⼒上攻，从⽽达到你的⽬的。对了，你这样的思考绝对没有错，因为你也知道，当你很多资⾦砸进盘⾥的时候价格会有巨幅的波动，你必须事先先让⾏情稳⼀下，或者说朝相反的⽅向运动⼀下。
可能有⼈会问，你怎么知道⾏情下跌了，就是会预备上涨呢？万⼀是暴跌呢？
对，是可能存在这样的问题，所以我们要来鉴别，所以我们经常听到⼀句话，顺势⽽为。
怎么去顺势⽽为，我教给你，看看均线，看看⽇线的价格是否在均线之上？是否偏离均线过多？乖离率过⼤？
假设最近的⾏情⼀直在均线之上，你有什么理由去做空？千万不要。坚持做多，可是⾏情也会下来啊，对，这会影响你的⾼正确率的，你怎么做？如果⽇内从开盘以后就⼀直往下⾛了，那么你看看⽇线，看看它应该回调到什么位置，看看附近是否有⾼点的⽀撑，如果有，那么你就等着，等到回调到站住了⽀撑的时候去做多，同时设定⼀个合适的⽌损，不要太⼤，因为没有意义。站住了⽀撑，你可以继续做多了，如果价格根本没有回调到位置，那么你继续等待，等到它要突破⾼点的时候进场。然后继续的做多，做多。
有⼈会问，我很怕留仓，怎么办？我觉得你压根没必要这么担⼼，你要抓住⼏个要点，第⼀，均线之上不要做空，均线之下不要做多；第⼆，不要在没有⽀撑，没有放量突破的时候跟单，因为第⼆天⾏情的⾛向谁也说不准；第三，你仔细的对⽐昨天的持仓量，仓差和成交量，今天的上涨是否同时伴随着持仓量的上升，是否伴随着增仓，是否成交量在放⼤？第四，不要在偏离价格运⾏轨道很远的地⽅开仓，有很多⼈喜欢在今天收盘快要涨停的时候留⼀些多单，我从来不这么做，因为在涨停之前的好⼏天，我已经有了合适的仓位了。
我⽤去年的棉花给⼤家看⼀下
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