量经济学夏凡第四章放宽基本假定的模型
第一节异方差性
第二节自相关性
第三节随机解释变量问题
第四节多重共线性
量经济学夏凡
李翊君老公关于基本假定的回顾
⏹假设1
●称为中性假设
●含义
⏹平均来看，每一期的随机干扰既不向上偏
也不向下偏，没有系统偏差
()n
i
E
i
,
,2,1
,0
=
=
ε
量经济学夏凡
关于基本假设的回顾（续1）⏹假设2
●合起来称为高斯马尔可夫假设
●违反
致青春 演员表
⏹异方差性、自相关性
()
消防工程师证报考条件是什么()()j
i
E
n
i
j
i
j李晨奶奶
i韩佳人结婚
i
≠
=
=
=
=
,0
,
cov
,
,2,1
,
var2
ε
ε
ε
ε
σ
ε
同方差假设
序列不相关
假设
计量经济学夏凡
关于基本假设的回顾（续2）⏹假设3
●即解释变量x1，x2，…和随机项ε不相关
●违反：随机解释变量
⏹假设4
●解释变量的观测值矩阵X为列满秩
⏹rank(X)=p+1
●含义：要求解释变量之间没有线性关系
●违反：多重共线性
()n
i
x
i
ij
,
,2,1
,0
,
cov
=
=
ε
计
量经济学夏凡
第一节异方差性北京名胜古迹
⏹异方差性及其产生的原因⏹异方差性的后果
⏹异方差性的检验
⏹异方差性的处理
计量经济学夏凡
异方差性及其产生的原因
⏹异方差性
●古典线性回归模型(CLRM)假设，干扰项εi
是同方差的(homoscedastic)
⏹干扰项具有相同的方差
⏹则var(εi)=σ2是一个常数
●假设方差随着观测数据而变化
⏹即得到异方差性(heteroscedasticity)
⏹则：var(εi)=σi2 随着观测数据而变化