学习计量经济学过程中总结的笔记(更新 ing…)
⽂中 python 代码推荐使⽤ anaconda 运⾏。
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笔记架构：
原理讲解与实现
python 第三⽅库估计
matlab 实现
该笔记已征得陈强⽼师的本⼈同意，由于本⼈能⼒有限，欢迎各位指正批评。
⽬录
基础⼊门
古典线性回归
⾦融时间序列
收益率概念与平稳性
⾃回归(AR)模型
移动平均(MA)模型
ARMA 模型
⾃回归分布滞后(ADL)模型
VAR 模型
Granger 因果检验
ARCH 模型
GARCH 模型
分位数回归
基础概念
分位数 Granger 因果检验
分位数 VAR 模型
DEA ⽅法
CCR 模型
SBM-ML 模型
Author
中国海洋⼤学经济学研究⽣，热爱计量、python、matlab。
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Reference
书籍
Time Series Analysis
陈强⾼级计量经济学及 Stata 应⽤(第⼆版)
⾦融时间序列分析(第三版)
⽂献
Asymmetric Least Squares Estimation and Testing
Goodness of Fit and Related Inference Processes for Quantile Regression
Tests-for-Parameter-Instability-and-Structural-Change-With-Unknown-Change-Point
VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles 其他
Eviews 帮助⽂件
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