安徽农学通报，Anhui Agri，Sci，Bull，2020，26（09）
张颖娴
（四川农业大学经济学院，四川成都611130）
摘要：该文对我国2000—2020年猪肉价格序列，运用X13季节调整和HP滤波法进行分解，以此反映猪肉价格的波动周期特点。研究结果表明，我国猪肉价格波动具有周期性波动、季节性波动以及不规则波动的特征。根据以上结论，提出了相应的对策建议。
关键词：猪肉价格；波动；季节调整法；HP滤波法
中图分类号F323文献标识码A文章编号1007-7731（2020）09-0007-03全国猪肉价格连降10周
1引言
中国作为世界第一养猪大国和猪肉消费国，2018年我国养猪业年产值约1.7万亿元，人均猪肉消费量约40kg，猪肉消费占肉类消费的65%。大幅度波动的猪肉价格，不仅对养殖户和居民生活造成了影响，也
对国民经济产生了冲击。2018年我国遭受猪瘟，猪肉价格经历了大幅度波动，截至2020年2月，猪肉价格涨幅超过55%，猪粮比从2018年5月的5.18∶1上升至2020年2月的17.42∶1，已远超过国家发改委出台的猪粮过快上涨（8.5∶1）与下跌（6∶1）的预警点。为此，本文分析了猪肉价格波动存在的周期与波动效应，以期为我国猪肉价格的研究提供参考。
2数据来源与研究方法
2.1数据来源本文数据来源于中国畜牧信息网发布的谷物及畜牧饲料行业2000年1月至2020年2月去皮带骨猪肉月度集市价格（CAAA）。为了更好地反映分析结果，本文选取242个月的月度猪肉数据，数据样布基本符合大样本特征，能更好地反应模型，使研究结果更具有说服力。数据处理运用Stata15、Eviews10和Excel共同完成。
2.2X13季节调整法季节调整法通过估计“季节因子”（seasonal factor）来进行。根据季节因子分析的方式，其主要有2种计算方式，既“加法季节因子”与“乘法季节因子”。本文采用“加法季节因子”，即意味着对所有第1月（或第1季）加上相同的季节因子，以此类推。“加法模型”（additive model）的数学表达式如下：Y=TC+S+I。其中，Y为原序列，TC为趋势循环要素，S为季节要素，而I为不规则要素，在此不对乘法季节因子多做赘述。
2.3HP滤波法HP滤波法的原理是采用数据移动平均方法，是一种非线性回归的研究方法，将变化不定
的时间序列数据中具有一定变化趋势变化的平滑序列分离出来。它的变化趋势慢且具有一定的规律性，于是时间序列就被分为周期性波动（cycle）数据和趋势项（trend）数据。
假设时间序列Y={y1,y2,……y n}，将序列数据分解为趋势项T={t1,t2,……t n}，和周期项为C={c1,c2,……c n}，且Y=T+C，其中n={1,2,……n}，既求解T。求解T的实质是令损失函数M最小化，其方程为：min()
M=mi n{∑t=1n(y n-g n)2+λ∑t=3n[()
g n-g n-1-()
g n-1-g n-1]2}，其中λ用以调整数据的平滑度，对λ的取值根据一般检验，月度数据λ=14400。
3猪肉价格波动特征分析
首先，通过对近20年猪肉市场价格的时间序列作图观察，可以发现其具有季节性周期。为了更客观地研究其价格波动的周期趋势，本文应用X13季节调整法，对2000年1月至2020年2月全国去皮带骨猪肉市场价格的时间序列进行实证分析。采用X13模型的加法模型进行季节调整，得出季节因素图（Seasonal factors）和不规则变动图（Irregular component）。在X13季节调整的基础上，进一步采用HP滤波法，对猪肉月度价格时间序列进行平滑处理后再分解，得到其趋势项和周期项，得出猪肉价
格波动指数（剔除趋势项后的猪肉价格），使波动特征更加的科学合理。
3.1猪肉价格具有周期性特征2000—2020年，我国猪肉价格整体呈上升趋势。根据HP滤波剔除季节因素、不规则因素影响和剔除长期趋势值以后的猪肉价格（图1），长期趋势拟合效果较好且波动值以0值为中心上下波动。从图1可以看出，2000年1月至2003年6月为1个周期，该周期价格波动中平稳上升，2001年猪肉价格小幅度下降，至2003年6月降至9.76元，降幅为11.8%，周期长度为42个月。2003年6月进入第2轮价格周期，猪肉价格大幅度波动上升，2004年9月价格涨至15.13元，涨幅为17%，之后价格开始回落降至2006年5月的10.58元，跌幅为3
4.2%，周期长度为35个月。2006到6月进入第3轮价格周期，价
作者简介：张颖娴（1994—），女，甘肃平凉人，硕士研究生，研究方向：农村金融。收稿日期：2020-03-26
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