2020年中级银行从业资格证《风险管理》试题及答案（卷八）
银行从业资格证申请 1.期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。
A.美式期权
B.欧式期权
C.平价期权
D.价内期权
B【解析】本题所述是欧式期权的定义。
2.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
C【解析】违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，通常要求 5 年的数据。
3.核心雇员流失的风险具体体现不包括()。
A.核心员工的知识/技能缺乏
B.缺乏足够后援/替代人员
C.相关信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
A【解析】核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在 B、C、D。
4.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。
A.某银行发放一笔 50 万元，期限 1 年的微小企业贷款
B.以汽车抵押而发放的 30 万元信用卡专项分期付款
C.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万元期限 1 年的循环授信
D.单笔不超过 100 万元授信的个人信用卡
D【解析】合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过 100 万元人民币。
5.以下关于会计资本的说法中，不正确的是()。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
A【解析】会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。
6.操作风险关键风险指标不包括()。
A.交易量
B.员工水平
C.技能水平
D.一般指标
D【解析】关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。
7.员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着()。
A.员工培训效率下降
B.部分员工没有受到应有的培训
C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力
D.以上均不正确
B【解析】题干中描述的情况下，表明有部分员工没有受到应有的培训，可能会留下操作隐患。
8.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降
A【解析】财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势。
9.()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.衍生品对冲
B.非自我对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
D【解析】市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
10.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。
A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
D【解析】从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。
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