2023年期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案
单选题（共40题）
1、沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（ ）的算术平均价。
A.最后两小时
B.最后3小时
C.当日
D.前一日
【答案】 A
2、 期货交易是从（）交易演变而来的。?
A.互换
B.远期
C.掉期
D.期权
【答案】 B
3、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（  ）。
A.套期保值者
B.生产经营者
C.期货交易所
D.期货投机者
【答案】 D
4、在我国，某客户于6月6日通过期货公司买入5手豆油期货合约，成交价为10250元／吨。当日结算价为10210元／吨，期货公司要求的交易保证金比例为10％。则该客户当日交易保
证金占用为（ ）元。(不计手续费等费用，每手10吨)
A.71470
B.51050
C.102100
D.51250
【答案】 B
5、上海期货交易所的期货结算机构是（ ）。
A.附属于期货交易所的相对独立机构
B.交易所的内部机构
C.由几家期货交易所共同拥有
D.完全独立于期货交易所
【答案】 B
6、隔夜掉期交易不包括（ ）。
A.O／N
B.T／N
C.S／N
D.P／N
【答案】 D
7、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（ ）。
A.最后交易日后第一个交易日
B.最后交易日后第三个交易日
C.最后交易日后第五个交易日
D.最后交易日后第七个交易日
【答案】 B
期货套利8、根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约是（ ）。
A.TF1406，TF1409，TF1412
B.TF1403，TF1406，TF1409
C.TF1403。TF1404，TF1406
D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412
【答案】 B
9、价格形态中常见的和可靠的反转形态是（ ）。
A.圆弧形态
B.头肩顶（底）
C.双重顶（底）
D.三重顶（底）
【答案】 B
10、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。
A.6.5123
B.6.0841
C.6.3262
D.6.3226
【答案】 D
11、在基差（现货价格-期货价格）为+2时，买入现货并卖出期货，在基差()时结清可盈亏相抵。
A.+1
B.+2
C.+3
D.-1
【答案】 B
12、通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接地对利率产生影响的是（ ）。
A.财政政策
B.货币政策
C.利率政策
D.汇率政策
【答案】 D
13、12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200元/日屯。2月12日，该油脂企业实施点价，以2950元/吨的期货价格为基准价，进行
A.3235
B.3225
C.3215
D.2930
【答案】 A
14、期货市场中不同主体，风险管理的内容、重点及措施是不一样的。下列选项中主要面临可控风险与不可控风险的是()。
A.期货交易者
B.期货公司
C.期货交易所
D.中国期货业协会
【答案】 A
15、（  ）缺口通常在盘整区域内出现。
A.逃逸
B.衰竭
C.突破
D.普通
【答案】 D
16、关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（  ）。
A.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷【（CTD价格×期货合约面值÷100）×CTD转换因子】
B.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格
C.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子
D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额
【答案】 A
17、假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为
53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）