参赛单位：北京市统计局 国家统计局北京调查总队1队
参赛队员：丁文斌 陈 倩 丁海峰
2008年7月31日
摘 要
本文针对我国目前物价波动、经济走势倍受关注的现实背景，在回顾总结现有宏观预警方法的基础上，提出采用向量自回归模型（VAR）构建宏观经济预警系统的建议，并以北京为例，选择GDP、社会消费品零售额、居民消费价格指数三个指标构建了VAR宏观预警系统。
全文分为六部分：第一部分介绍了本文的研究背景。第二部分简要综述了国内外相关研究现状。第三部分论述了利用VAR方法构建北京宏观经济预警系统的具体思路和指标选取及数据采集方法。第四部分详细阐述了模型分析过程及参数检验结果。第五部分简要总结了模型分析结果和主要结论，并联系我国实际特别是中长期规划政策背景对误差修正机制的作用机理进行了说明。第六部分对VAR 系统进行了评价，并结合模型测算结果提出了政策建议。
本文的模型测算和检验结果显示，GDP、社会消费品零售额、居民消费价格指数三变量相互依存、相互影响，具有计量经济学意义上的协整关系。这一关系也表明，北京经济的短期波动会向长期均衡增长路径收敛，收敛机制通过误差修正模型发挥作用。模型测算结果显示，消费对经济增长具有正向拉动作用，社会消费品零售额每增长1%，GDP大约增长1.2%；物价上涨对经济增长有抑制作用，CPI每上升一个百分点，GDP将会减少0.6个百分点。
利用VAR方法构建宏观经济预警系统，避免了以往预警方法中对经济理论的较强依赖，体现了“用数据说话”、“用过去值预测未来值”等VAR技术的特有优势；将分析变量当作相互影响的动态系统进行考虑，也更符合经济运行的实际。在我国目前的经济转轨阶段，利用VAR方法构建宏观预警系统，具有方法科学、操作简便（利用软件）、注重预测等优点。
关键词：向量自回归模型 宏观预警 协整 误差修正模型
一、研究背景 (1)
二、国内外相关研究概况 (2)
山有木兮木有枝 心悦君兮君不知三、VAR预警系统的构建 (5)
3.1建模思路 (5)
3.2 指标选取及数据来源 (7)
3.3 模型的建立 (8)
四、分析过程及结果 (9)
4.1 平稳性检验 (9)
4.2 协整关系检验 (10)
4.3 VAR模型计量结果 (11)
4.4向量误差修正模型（Vector error correct model，VECM） (14)
4.5 格兰杰（Granger）因果检验 (15)
4.6 模型检验和预测 (16)
五、主要结论与说明 (18)
5.1主要结论 (18)
5.2 说明 (18)
六、模型评价及政策建议 (20)
6.1模型评价 (20)
6.2 政策建议 (20)
参考文献 (22)
安又琪图片表1 ADF检验结果表 (10)
表2 轨迹检验 (10)
表3 最大特征值检验 (10)
表4 向量自回归单个方程总结 (12)
表5 拟和检验准则 (12)
表6 格兰杰因果关系检验 (16)
表7 模型预测检验结果表 (16)
附表 1952年－2006年的GDP、TRS和CPI (23)
图目录
图1 建模思路和方法 (6)
图2 LnGDP拟合图 (13)
图3 LnTRS拟合图 (13)
图4 LnCPI拟合图 (14)
主要名称符号缩写
VAR：向量自回归模型（Vector Auto-Regression）
GDP：地区生产总值（Gross Domestic Product）
TRS：社会消费品零售额（Total Retail Sales of Consumer Goods）
吴建豪女友CPI：居民消费价格指数（Consumer Price Index）
ECM：误差修正模型（Vector Error Correction Model）
一、研究背景
金泰熙最新电视剧随着经济社会的发展，特别是我国市场经济体制改革的不断深化，宏观经济预警越来越受到国家和社会的重视。总理在2003年经济工作会议期间曾做出重要指示：要“转变观念、转变职能、改进作风，善于运用经济的和法律的手段进行宏观调控，要加强宏观经济监测、预测和形势分析，见事快，抓住关键，协调各方面的力量，采取有效措施，适时适度进行调控，果断处理问题”，可见经济预警在政府管理和宏观政策分析中扮演着越来越重要的角。
由于多种因素的影响，经济运行和发展过程中经常会出现起伏波动，保持经济平稳较快发展、抑制超常规波动成为国民经济管理部门制定宏观经济调控政策的重要原则。改革开放以来，我国经济结构发生了深刻变化，经济快速发展，经济运行机制和管理体制也在逐步向市场化方向过渡。要想实现国民经济“又好又快”的发展目标，必须密切关注经济波动，科学判断经济发展规律。宏观经济预警是国家和地区把握经济走势、制定调控政策的重要手段，在政策模拟、结构分析、发展战略研究等许多方面都发挥着重要的作用。报税流程
本文针对我国目前物价波动、经济走势倍受关注的现实背景，提出采用向量自回归模型（VAR）构建宏观经济预警系统的建议，并结合北京数据进行了实证分析。
二、国内外相关研究概况
经济预警方法起源于19世纪末期。1898年在巴黎统计学大会上，法国学者用不同颜对经济运行状态进行了气象研究。20世纪30年代中期，经济预警研究大规模兴起。经过20世纪50年代的不断改进和发展，经济预警从理论研究进入了实际应用阶段。
我国宏观经济预警理论的研究是从经济循环波动问题入手的，起始于20世纪80年代中期，其发展大致可分为两个阶段：1988年以前为第一阶段，这一阶段以引入西方的经济发展理论和经济波动周期理论为主，侧重对我国的经济波动及其动因进行分析。从1988年开始为第二阶段，主要工作是寻我国经济波动的先行指标，并将更多的方法和模型应用到宏观经济预警模型的构建中来。颜德林、周鸣（1993）用经济周期波动理论研究广西经济周期波动规律，对广西宏观经济发展趋势进行了预警、预测。王慧敏（1998）从讨论和分析宏观经济预警系统的研究发展入手，引入西方理性预期的AD-AS模型作为宏观经济预警的基础，并对AD-AS模型作了修正，建立了基于理性预期观的经济预警系统。王慧敏，陈宝书（1998）以宏观经济循环波动理论为预警的重要基础，采用非线性原理和方法，结合数学模型，对西方理性预期宏观经济波动的AD-AS模型做了改进，建立了一种经济波动的非线性模型（
李云迪和王力宏到底怎么回事AD-AS-ARCH）；在此基础上，提出了ARCH预警方法，并分析了ARCH预警方法的特点，着重研究了ARCH预警警限的界定，给出了一种具有ARCH特征的警限界定方法。王建成、王静（1998）讨论了基于概率模式分类原理的宏观经济预警系统的设计过程，并以我国棉花生产情况为例进行了说明。易正俊(1998)以**市经济发展为背景，用经济数学方法把经济系统在不同时期的运行状况划分为五类不同的模式，并对每类模式建立边界识别函数，为经济预警提供直接的定量界限。贺京同和潘凝（2000）将神经网络理论与模糊系统理论相结合，建立了宏观经济非线性预警模型；运用模糊逻辑推理将专家经验引入到宏观经济的预警分析中，使系统具有处理非线性、不确定性问题的能力，实现了预警过程的智能化，并利用实际数据建立了具有转折点预测意义的、基于模糊神经网络的宏观经济波动预警模型。佟金萍和王慧敏（2002）提出了粗集－神
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