var模型可以⽤spss做吗_VAR模型⼀般⼏个变量
请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?
滞后阶数越⼤,⾃由度就越⼩.⼀般根据AIC和SC取值最⼩准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最⼩，采⽤LR检验进⾏取舍.如果时序数据样本容量⼩，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据
在索洛模型中经济增长有哪⼏个变量
索洛模型解释了资本形成对经济增长的影响，没有解释技术进步和⼈⼒资本的作⽤.经济增长可⽤总量的增长率度量，更合理的是⽤⽣产率即劳均产出衡量.稳态时劳均产出由以下⼏个变量决定.A全要素⽣产率，越⾼⽣产率越
VAR向量⾃回归模型与在险价值VaR⼀样吗
你这问题，好⽆语，你⾃⼰都知道含义，为什么还问呢?按照名字说意思，如果给你讲的话，我只能告诉你⼤概的意思，不能说的很详细，可以具体给你推荐两本书,⾃⼰去看就好.向量⾃回归是统计学中，时间序列的⼀种变形
spss单变量线性模型求解释
df为⾃由度,F为检验统计量(F值),⽅差分析的统计量.
向量⾃回归VAR 模型可以有⼏个变量?
这个不好说，要是你的数据⽐较长，滞后阶数也不⼤的话，放⼊的内⽣变量可多⼀点.⼀般不超过5个.再问：数据只有15个是把⼀些作为外⽣的么？再答：直接去掉或或看成外⽣，看结果⽽定。数据15个，估计多半还是去
javascript 中定义变量var r = [{x:10,y:9},{x:10,y:8}],
详细⼀点就是存放json格式数据的数组，可以通过下⾯的格式访问r[0].x=10,r[1].y=8,
杜江
求关于VAR向量⾃回归模型的中⽂书吗?
《计量经济学》书籍作者：孙敬⽔、图书出版社：清华⼤学出版社《应⽤计量经济学：时间序列分析(第⼆版)》，书籍作者：(美)恩德斯(Enders,W.)　著，杜江，谢志超　译，图书出版社：⾼等教育出版社这两
ADF检验和VAR模型使⽤的是原始数据后还需要取对数吗?
这个取不取对数关系并不⼤因为原始数据是⼀阶同阶单整的，所以你只需要将原始数据进⾏⼀阶差分变换成平稳的序列，就可以建⽴VAR模型.如果是经济数据，那么差分后应该注意其经济意义取对数只是为了消除原始数据中
格兰杰因果检验和向量⾃回归(VAR)模型问题
逻辑思路好像有问题.VAR模型建⽴之后，再⽤granger因果部分检验其合理性.⽽VAR模型的建⽴(即滞后阶数的选取)，不是依据granger因果关系是否成⽴的.对于VAR模型,⼀般不选择外⽣变量.因
VAR模型是不是随机性的时间序列模型
VAR性质和AR⼀样,⽆⾮变量是向量了
如何⽤Eviews做VAR模型滞后结构检验
有数据和参考论⽂没有有的话发到luguoda9you@sina可以很快帮你搞定
怎么⽤Eviews确定VAR模型中的滞后期
先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期
⽤eviews对VAR模型滞后期判定中的问题
⾥⾯是让你填写内⽣变量的滞后阶数.在VAR中通常⼀个⽅程的被解释变量(及其滞后项)在另⼀个⽅程中是解释变量，这就涉及到⼀个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多，需要估计的参数就越多，这就影响到⾃由度.滞后
VAR模型中通不过格兰杰因果检验数据能做模型吗?
这个关系不⼤和你滞后阶数的设置有问题你可以把数据和参考论⽂发给我看看邮箱看我个⼈资料哈