套利系统公式(整理版)
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所在模块
指标
公式
指标说明
备注
市场指数分析
标的指数分析
净资产收益率
（截止日标的指数价格 — 起始日标的指数价格）÷ 起始日标的指数价格
总市值
∑（最新标的指数成分股价格 × 最新标的指数成分股总股本）
流通市值
∑（最新标的指数成分股价格 × 最新标的指数成分股流通股本）
区间换手率
区间成交量 / 总股本
相关系数
Cov（X,Y）÷（σ(X) σ(Y)）
Cov为协方差,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的标的指数的历收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数的收益率序列
指数样本股分析
标的指数的Hurst分析
Hurst指数
Hurst指数的F校验
Hurst指数的回归R平方
最大循环周期
N
R/S
V
套利组合分析
期货套利标杆指数成分股信息
指数中市值
该成分股最新价 × 该成份股的总股本
权重（%）
该成分股指数中市值÷ 指数总市值
累计权重（%）
相关系数
Cov（X,Y）÷（σ(X) σ(Y)）
Cov为协方差,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列
Beta
Cov（X,Y）÷ Var（Y）
Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
模拟持股明细信息与维护
未圆整数量
自动生成,使组合成分股在组合中的市值比例与组合成分股在指数中的市值比例一致
持股数量
圆整未圆整的数量后得出
权重（%）
该成分股组合中市值÷ 组合总市值
Beta
Cov（X,Y）÷ Var（Y）
Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
相关系数
Cov（X,Y）÷（σ(X) σ(Y)）
Cov为协方差,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的组合收益率序列
替代原则
模拟组合相关性分析图表
期间模拟组合的Beta
Cov（X,Y）÷ Var（Y）
Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差
期间模拟组合的Corr
Cov（X,Y）÷（σ(X) σ(Y)
Cov为协方差,
σ为标准差
计算时,X为从起始日到结束日的组合的收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数收益率序列
期间模拟组合的跟踪误差1
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数
期间模拟组合跟踪误差2
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数
期间模拟组合累计偏差
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差
期间模拟组合Sharp指标
组合收益率,无风险收益率,组合收益率的标准差。
截至日至今组合跟踪偏差1
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数
截至日至今组合跟踪偏差2
TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数
截至日至今模拟组合累计偏差
不知道怎么算
期间模拟组合Jenson指标
市场基准收益率, 组合收益率,无风险收益率,组合的市场风险系数Beta 值