期货套利交易是一种常见的投资策略，它主要是通过同时买卖不同市场的期货来赚取差价利润。本实验旨在使用Matlab软件模拟期货套利交易，以探讨这类交易策略的利润空间。
首先，我们以三月期货清算价结算演示期货套利交易，以比较参考价差价结果与实际成交价差结果。然后，使用Matlab程序重现三月期货清算价结算，并绘制收益曲线，以模拟市场的行为规律。为了将结果贴近实际市场相关的实验要求，我们进一步考虑了行情中的问题，如价格波动和延期价差，以及交易所的费用。
从实验结果来看，期货套利的收益率受以下几个因素的影响：期货价格收益率和波动性；期货交割日期和期货价差；各种费用。对于市场上短期波动性较大的期货，我们可见，其交易收益较低，手续费和交割利润大大削减了套利者的累计收益率，因此交易者在期货套利中应当仔细安排交易次数，考虑交易的费用。
期货套利 以上实验从模拟分析的角度进行期货套利交易，使期货市场中的各类交易者能够较为客观地把握相关规律。同时，它也有助于监管者更加准确地把握市场参与者的账户活动。在未来，我们期待得到更多有关实验的成果，从而能更好地掌握期货套利操作中的优势空间。
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