2023年4月期货基础知识临考提分考试(含答案)
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________
一、单选题(25题)
1.某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为( )。
A.价差 B.基差 C.差价 D.套价
2.期货实物交割环节，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是（）
A.交割库房 B.期货结算所 C. 期货公司 D.期货保证金存管银行
3.期权交易中，（ ）有权在规定的时间内要求行权。
A. 只有期权的卖方 B.只有期权的买方 C.期权的买卖双方 D.根据不同类型的期权，买方或卖方
4.最早出现的交易所交易的金融期货品种是( )。
A.外汇期货 B. 国债期货 C.股指期货 D.利率期货
5.关于“基差”，下列说法不正确的是( )。
A.基差是期货价格和现货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失
D. 基差可能为正、负或零
6.( )的所有品种均采用集中交割的方式。
A.大连商品交易所 B. 郑州商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所
7.关于期货公司的表述，正确的是（）。
A.在公司股东利益最大化的前提下保障客户利益
B.客户的保证金风险是期货公司重要的风险源
C.不属于金融机构
D.主要从事经纪业务，不提供资产管理服务
8.下列选项中，（ ）不是影响基差大小的因素。
A.地区差价 B.品质差价 C.合约价差 D.时间差价
9.芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（ ）。
A. 1.44% B.8.56% C.0.36% D.5.76%
10.我国锌期货合约的最小变动价位是（ ）元/吨。
A.1 B.5 C.2 D.10
11.会员大会是会员制期货交易所的（ ）。
A.权力机构 B.监管机构 C.常设机构 D.管理机构
12.2月14日，某投资者开户后在其保证金账户中存入保证金10万元，开仓卖出豆粕期货合约40手。成交价为3120元/吨；其后将合约平仓15手，成交价格为3040元/吨，当日收盘价格为3055元/吨，结算价为3065元/吨。期货公司向该投资者收取的豆粕期货合约保证金比例为6%。(交易费用不计)，经结算后，该投资者的可用资金为（ ）元。
A. 55775 B.79775 C.81895 D. 79855
13.在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元/吨。则该交易指令可以（ ）元/吨的价差成交。
A. 99 B. 97 C. 101 D. 95
14.根据我国股指期货投资者适当性制度，自然人申请开户时保证金账户可用资金金额不低于人民币（ ）万元。
A.80 B.50 C.100 D. 30
15.( )能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势，具有超前性。
A.现货价格 B. 期货价格 C.批发价格 D. 零售价格
16.以下关于利率期货的说法错误的是( )。
A.按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货
B.短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货
C.长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货
D.利率期货的标的资产都是固定收益证券
17.（）是指在某一交易日内，按照时间顺序将对应的期货成交价格进行连线所构成的行情图。
A. 分时图 B.闪电图 C.竹线图 D.点数图
18.在我国，批准设立期货公司的机构是( )。
A.期货交易所 B.期货结算部门 C.中国人民银行 D.国务院期货监督管理机构
19.一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（ ）策略。
A.买进看跌期权 B.卖出看涨期权 C.卖出看跌期权 D.买进看涨期权
20.某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为l5美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为ll美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A.290 B. 284 C.280 D.276
21.假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（）。
A.大了5个点 B.缩小了5个点 C. 扩大了13个点 D.扩大了18个点
22.各国期货交易所的组织形式不完全相同，一般可分为合伙制和会员制两种。（）
A.正确 B.错误
23.蝶式套利与普通的跨期套利相比（）。
A.风险小，盈利大 B.风险大，盈利小 C.风险大，盈利大 D.风险小，盈利小
24.反向市场产生的原因是（ ）。
A.近期需求迫切或远期供给充足 B.持仓费的存在 C.交割月的临近 D.套利交易增加
25.农产品在短期内的供给弹性一般（ ）长期内的供给弹性。
A. 大于 B. 小于 C. 等于 D.无关于
二、多选题(15题)
期货套利26.关于买进看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（）
A.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
B.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
C. 最大损失=权利金
D. 从理论上说，最大收益可以达到无限大
27.关于期货价差套利的描述，正确的是（ ）。
A.在期货市场和现货市场上进行方向相反的交易
B.关注相关期货合约之间的价格差是否在合理区间内
C.价差是用建仓时价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”计算出来的
D.利用期货市场不同合约之间的价差进行的套利
28.关于对冲基金，下列描述正确的是( )。
A.对冲基金发起人可以是机构，但不可以是个人
B. 对冲基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人两种
发布评论