跨品种套利公式：期货套利当MPt>Uσ时，卖出棉花期货合约，买入棉纱期货合约；当MPt<-Lσ时，买入棉花期货合约，卖出棉纱期货合约。当开仓后价差回到MPt均值附近时，进行平仓操作。根据套利期望利润公式E（ULσ）=k{UσP（MPt＞Uσ）+LσP（MPt＜-Lσ）}。其中，k表示正数，表示MPt>Uσ的概率，代表MPt<-Lσ的概率。U、P的取值，应该能使期望值E（ULσ）最大。因此，本文假设U、L分别以0.01的间隔以0为起点，至3结束，得到300个区间。同时，假设期望利润函数中k=6，并在此基础上计算P（MPt＞Uσ）和P（MPt＜-Lσ）。