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卷I
一.综合考点题库(共50题)
1.某一证券组合P由A和B构成,其中A、B、证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%；则该组合P的期望收益率为（ ）。
A.6%
B.6.5%
C.3%
D.8%
正确答案：B
本题解析：
组合P的期望收益率=（0.1*0.3+0.05*0.7）*100%=6.5%
2.当期权的无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会（）。
A.变高
B.变低
C.不变
D.无法确定
正确答案：A
本题解析：
当期权的无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。
3.陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为110元。那么该区间内，总持有区间收益率为( )。
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
正确答案：D
本题解析：
资产回报率=(期末资产价格-期初资产价格)/期初资产价格100%;收入回报率-期间收入/期初资产价格100%。总持有区间收益率=资产回报率+收入回报率=(110-100)/100100%+3/100100%=13%。
4.下列关于回购协议的说法错误的是（ ）。
A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的融资融券行为
B.证券的购买方为资金贷出方
C.逆回购方即为证券的出售方
D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主
正确答案：C
本题解析：
逆回购方是证券的购买方，正回购方为证券的出售方。
5.下列关于期末可供分配利润的说法正确的是（ ）。
A.指期末可供基金进行利润分配的金额
B.为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高孰
C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）
D.如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分
正确答案：A
本题解析：
考察对期末可供分配润的理解。
6.下列关于大宗商品的说法，错误的是( )。
A.大宗商品可以进入流通领域，但不包括零售环节
B.大宗商品具有商品属性，可用于工农业生产与消费的使用
C.大宗商品的期货及现货价格变动会直接影响到整个经济体系
D.在金融投资市场，大宗商品是指异质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品
正确答案：D
本题解析：
大宗商品是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。典型的例子有谷物、小麦、铜、黄金
和石油等。D项，大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大。
7.以下不属于基金费用的是（ ）
A.管理人报酬
B.销售服务费
C.基金份额持有人大会费用
D.公允价值变动损益
正确答案：D
本题解析：
下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支：
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）销售服务费。
（4）基金合同生效后的信息披露费用。
（5）基金合同生效后的会计师费和律师费。
（6）基金份额持有人大会费用。
（7）基金的证券交易费用。
（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
8.衍生工具的特点不包括( )。
A.跨期性
B.杠杆性
C.联动性
D.低风险性
正确答案：D
本题解析：
与股票、债券等金融工具有所不同，衍生工具具有跨期性、杠杆性、联动性、不确定性或高风险性四个显著的特点。
9.投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为（ ）。
A.水平配比策略
B.久期配比策略
C.现金配比策略
D.价格免疫策略
正确答案：C
本题解析：
投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为现金配比策略。
10.名义利率为 12%，通货膨胀率为-2%，则实际利率为()。
A.14%
B.6%
C.10%
D.24%
正确答案：A
本题解析：国债最新利率2022
实际利率＝名义利率－通货膨胀率 ＝12%－（－2%）＝）14%
11.假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。
A.0.2406
B.0.2397
C.0.2439
D.0.243
正确答案：B
本题解析：
应计提的管理费=35000×0.25%÷365=0.2397（万元）
12.私募股权投资基金的组织形式不包括（ ）。
A.有限合伙制
B.信托制
C.契约型开放式公募基金
D.公司制
正确答案：C
本题解析：
私募股权投资基金通常分为有限合伙制、公司制和信托制三种组织结构。
13.已知某存货的周转天数为50天，则该存货的年周转率为（ ）。
A.7.2次
B.7.3次
C.72%
D.73%
正确答案：B
本题解析：
存货周转天数=365天/存货周转率 ,本题选B.
14.某公司赊销收入净额为315 000元，应收账款年末数为18 000元，年初数为16 000元，其应收账款周转天数为（ ）天。
A.10
B.18
C.15
D.20
正确答案：D
本题解析：
由题意可知，年均应收账款=（18 000+16 000）/2=17 000，应收账款周转率=销售收入/年均应收账款=315 000/17 000=18.5，则应收账款周转天数=365天/应收账款周转率=365/18.5=19.7≈20天。
15.国内证券交易所进行证券交收时，分成中国结算公司上海分公司和中国结算公司深圳分公司与结算参与人的证券交收以及结算参与人与客户之间的证券交收，这个交收制度体现了（ ）。
A.货银对付原则
B.净额结算原则
C.共同对手方原则
D.分级结算原则
正确答案：D
本题解析：
证券和资金结算实行分级结算原则。证券登记结算机构作为共同对手方提供多边净额结算
服务时，证券登记结算机构负责证券登记结算机构与结算参与人之间的集中清算交收，结算参与人负责办理结算参与人与客户之间的清算交收；不作为对手方提供结算服务时，由证券登记结算机构根据结算参与机构委托，代为完成与结算参与机构之间的证券和资金的清算交收；结算参与机构负责办理结算参与机构与客户之间的资金的清算交收。
16.下列关于投资基金国际化的产生与发展，说法错误的是（ ）。
A.投资基金的国际化是伴随着经济全球化、证券市场国际化的发展趋势而出现的
B.投资基金进行跨境投资、销售或管理，被称为投资基金国际化
C.从20世纪90年代开始，随着金融及投资市场出现国际一体化的大发展，基金的运营及销售出现了国际化的趋势
D.从20世纪80年代开始，随着金融及投资市场出现国际一体化的大发展，基金的运营及销售出现了国际化的趋势
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