2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理
强化训练试卷A卷附答案
单选题（共45题）
1、（2018年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。
A.关注
B.可疑
C.损失
D.次级
【答案】A
2、（2019年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。
A.保险转移
B.自我转移
C.市场转移
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D.非保险转移
【答案】A
3、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。
A.33
B.32
C.23
D.22
【答案】B
4、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
【答案】B
5、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险分散
D.风险补偿
【答案】B
6、下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（）。
A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
【答案】C
7、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
【答案】D
8、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。
A.由表及里
B.自上而下
C.自下而上
D.从已知到未知
【答案】B
9、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
【答案】B
10、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。
A.购买电子保险
B.制定连续营业方法
C.IT系统灾难备援外包
D.提高电子化水平以取代手工操作
【答案】D
11、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价
【答案】A
12、城镇国有土地使用权初始登记申报范围包括（）的国有土地使用权。
A.城市
B.县城
C.建制镇
D.独立工矿
E.企事业单位
【答案】A
13、下列关于市场风险的说法，错误的是()。
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比，容易计量
D.银行表内外都存在市场风险
【答案】B
14、某公司2014年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2014年期初存货为450万元，2014年期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。
A.13
B.15
C.19.8
D.22.5
【答案】D
15、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
【答案】D
16、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A.内部控制体系
B.公司治理结构
C.风险控制环境